Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
E-views ile Uygulamalı Ekonometriye Giriş
    
21/01/2017 - 22/01/2017
     Haftasonu
    
09:30 - 16:30
     Yeditepe Üniversitesi
     395 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimde katılımcılara ekonometride kullanılan kapsamlı bir dizi tekniği ve bu tekniklerin pratik uygulamaları tanıtılmaktadır. Eğitimin başlangıcında katılımcılara temel düzeyde istatistiki kavramlar tanıtıldıktan sonra temel ekonometrik modellerin uygulamaları teorik ve pratik zeminde tartışılmaktadır. Derste paket program olarak E-views kullanılacak ve her teoriden sonra ilgili program üzerinden alıştırmalar yapılacaktır. Derste kullanılacak olan veri setleri ekonomik seriler olacaktır. Bu sayede katılımcıların ekonomi ve ekonometri teorilerini daha kolay kavramaları amaçlanmaktadır. Derste hazır komut kullanımının yanı sıra gerektiğinde program kodları da kullanılacaktır.
Kimler Katılabilir

Istatistiki becerilerini geliştirmek isteyen ve ekonometrik modelleri daha iyi kavram isteyen tüm lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler katılabilir.

Yeditepe ve İstek Ailesine indirim yapılacaktır. 

 

Eğitim İçeriği

1. Serilerin Analize Uygun Hale Getirilmesi

  • Serileri Eviews ortamına aktarma
  • Tanımlayıcı istatistik
  • Verilerin normalliği ve başlangıç niteliğindeki testler
  • Eviews ortamını tanıtma, çalışmaları kaydetme, tarihleri düzenleme, isim verme, silme, dondurma, seriyi açıp kontrol etme ve serinin grafiğini çizme.

2. Basit Regresyon Modeli

  • Model ve Temel Varsayımları
  • Model Tahmini
  • Modelin Değerlendirilmesi
  • Sabit Değişkensiz Model

3. Çoklu Regresyon Analizi

  • Çoklu Regresyon Modelinin Tahmini ve Değerlendirilmesi
  • Hipotez Testi ve Güven Aralığı
  • Belirlilik Katsayısı ve Ilgili İstatistiklerin Değerlendirilmesi

4. Çoklu Doğrusallık

  • Çoklu Doğrusallığın Sebebleri ve Sonuçları
  • Çoklu Doğrusallığın Tespiti ve Analizi
  • Çoklu Doğrusallıktan Kurtulma Yolları

5. Kukla Değişkenli Regresyonlar

  • Yapısal Değişim Testi
  • Mevsimsel Uyarlama

6. Değişen Varyans

  • Değişen Varyansın Sebepleri ve Sonuçları
  • Değişen Varyans Testleri ve Analizi
  • Değişen Varyanslı Modellerde Tahmin

7. Ardışık Bağımlılık

  • Ardışık Bağımlılığın Sebepleri ve Sonuçları
  • Ardışık Bağımlılık Testi
  • Birinci Dereceden Ardışık Bağımlı Modellerde Tahmin

8. Zaman Serilerinin İstatistiki Analizi

  • AR, MA ve ARMA modelleri
  • Durağanlık ve durağan olmama: birim kök kavramı ve testleri, fark alma.

9. Çoklu Zaman Serisi Analizleri

  • VAR modeli analizleri
  • Granger Nedensellik Testi
  • Etki-Tepki Fonksiyonları
  • Varyans Ayrışması
  • Eşbütünleşme Testleri ve VECM modeli