Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
E-views ile Uygulamalı Finansal Ekonometri
    
28/01/2017 - 29/01/2017
     Cumartesi- Pazar
    
09:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi
     395 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimin amacı, katılımcılara ekonometrik modelleri kullanarak finansal oynaklık başta olmak üzere bir çok kantitatif finans tekniği tanıtılmaktadır. Eğitimin başlangıcında katılımcılara temel düzeyde istatistiki kavramlar tanıtıldıktan sonra finansal ekonomi alanında kullanılan ekonometrik modellerin uygulamaları teorik ve pratik zeminde tartışılmaktadır. Derste paket program olarak E-views kullanılacak ve her teoriden sonra ilgili program üzerinden alıştırmalar yapılacaktır. Derste kullanılacak olan veri setleri finansal zaman serileri olacaktır. Bu sayede katılımcıların finans ve ekonometri teorilerini daha kolay kavramaları amaçlanmaktadır. Derste hazır komut kullanımının yanı sıra gerektiğinde program kodları da kullanılacaktır.
Kimler Katılabilir

Istatistiki becerilerini geliştirmek isteyen ve ekonometrik modelleri daha iyi kavramak isteyen tüm lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler katılabilir.

 

Eğitim İçeriği
  • Finansal Ekonometriye Giriş
    • Finansal Getiriler ve Dinamikleri
    • Finansal Getirilerin Dağılım Özellikleri
    • Ekonometrik Modellerin Temel Varsayımları  
    • Klasik Çoklu Lineer Regresyon
    • Hata Terimlerinin Analiz Edilmesi
  • Varlık Fiyatlama Modellerinin Test Edilmesi
    • Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM)
    • Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT)
    • Fama-French Üç Faktörlü Model
    • Fama-MacBeth Regresyonları
  • Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizleri ve Kestirimler
    • Otoregresif Modeller (AR)
    • Hareketli Ortalamalar (MA)
    • Otoregresif Hareketli Ortalamalar (ARMA)
    • ARMA modelleri ile Kestirim
  • Durağanlık
    • Birim Kök Kavramı
    • Birik Kök Testleri
    • Fark Alma
  • Piyasa Entegrasyonu ve Bağımlılığını Test Etmek I: Çok Değişkenli Modeller
    • Vektör Otoregresif Süreçler (VAR)
    • Etki-Tepki Fonksiyonları
    • Varyans Ayrıştırma
    • Eşbütünleşme Kavramı
    • Vektör Hata Düzeltme (VECM) Modelleri
    • Nedensellik Analizleri
  • Tekli Oynaklık Modelleri
    • GARCH Ailesi Modelleri Tahmini
    • GARCH Ailesi Modelleri ile Kestirim
  • Piyasa Entegrasyonu ve Bağımlılığını Test Etmek II: Çoklu Oynaklık Modelleri ve Korelasyonlar
    • VECH-GARCH Modeli
    • BEKK-GARCH Modeli
    • Dinamik Şartlı Korelasyon Modelleri (DCC)
    • Asimetrik Dinamik Şartlı Korelasyon Modelleri (ADCC)
    • Şok ve Oynaklık Geçişkenlikleri
  • Kukla Değişken Kullanımı
    • Finansal Bulaşma (Contagion) Analizleri
    • Yapısal Kırılma ve İlgili Testler
    • Kriz Geçişkenliği
    • Haftanın Günü (day-of-the-week) Etkisi
  • Markov Süreçleri
    • Markov-Switching Regresyonu
    • Markov Modelleri ile Finansal Kriz Süresi Tahmin Etme